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FRM是金融风险建模与管理的国际专业考试，是金融从业者的高级权威认证，其市场接受度和认可度非同一般。目前该考试的通过率较低，中国境内的持证者更是凤毛麟角。
FRM考试采用全英文形式，本身对语言要求很高，另外考试大纲涵盖范围之广泛、内容之丰富，对大多数考生来说，也是极大的挑战。其中，涉及到的各类经典金融风险模型资料更是全网难求。
《MATLAB金融风险管理师FRM：一级》作者均为北美一线金融风险建模从业者，他们考察了大量现实状况，得出的结论是：无论你是仅仅需要通过FRM考试，还是为了满足实际的工作需求，你都需要具备一定的编程能力，能够由程序生成各种可视化的数据和流程。如此，才能对FRM考纲深入理解并融会贯通，进而熟练准确地运用到工作中。
MATLAB是理工专业的必备工具，软件不难，但是融入到业务中则需要一定的思路和方法。从这个角度出发，《MATLAB金融风险管理师FRM：一级》不仅是FRM认证读者的必备资料，也是一本非常好的MATLAB实战类书籍。另外，数据可视化方面，《MATLAB金融风险管理师FRM：一级》也体现得淋漓尽致，几乎每一页都用精美数据表来诠释主题。
本系列图书一共有7本（暂定），5本基于MATLAB编程的分册将先行出版，后续还有两本基于Python编程的分册。力争让读者在了解FRM金融风险理论知识的同时，精准切入考试重点和难点，并真正掌握用于满足实战的金融本领，在成为光荣的FRM持有者之余，更可以游刃有余地在实际金融场景中大显身手。
内容简介
金融风险威胁金融机构生存，关顾社会秩序。FRM（Financial Risk Manager）由（Global Association of Risk Professionals ，简称GARP）开发，是针对金融风险建模与管理的世界*考试，共有两级。丛书共三册，前两册紧密围绕FRM一二级考纲，*后一测，讲解FRM考试超纲内容。内容跨度大，由浅及深，从MATLAB编程入门和数据可视化开始，到金融产品建模，到市场、信用风险，到大数据和人工智能。重要的金融概念公式，一网打尽。将公式概念变成MATLAB代码。图书优雅地可视化一切值得可视化的知识、流程和数据。
作者简介
姜伟生
目录
第1章 波动的市场 1
1.1 股票市场指数 3
1.2 市场波动 5
1.3 回报率 7
1.4 标普数据分析 10
1.5 波动率 24
1.6 指数加权移动平均 32
第2章 随机过程 43
2.1 随机数 45
2.2 线性相关 56
2.3 维纳过程 61
2.4 布朗运动 65
2.5 几何布朗运动 81
2.6 随机试验 83
第3章 随机模拟 89
3.1 伊藤引理 91
3.2 股价相关性 97
3.3 利率特点 105
3.4 均值回归模型 111
3.5 利率模型 117
3.6 模型校准 126
第4章 期权定价 133
4.1 再谈期权 134
4.2 BSM模型 137
4.3 期权理论价格走势 140
4.4 风险因子 147
4.5 波动率 159
4.6 定价方法比较 162
第5章 希腊字母 170
5.1 希腊字母介绍 171
5.2 Delta 172
5.3 Gamma 191
5.4 Theta 197
5.5 Vega 206
5.6 Rho 207
第6章 奇异期权 210
6.1 现金或空手期权 211
6.2 资产或空手期权 220
6.3 看涨障碍期权 224
6.4 看跌障碍期权 236
6.5 亚式期权 245
6.6 其他奇异期权 248
第7章 市场风险 I 250
7.1 市场风险 251
7.2 风险因子和敏感度 254
7.3 损益估算 256
7.4 风险价值 267
7.5 参数法VaR 271
7.6 历史法VaR 279
第8章 市场风险 II 292
8.1 移动窗口 293
8.2 预期亏空 301
8.3 历史加权法 311
8.4 蒙特卡洛VaR 318
8.5 债券风险度量 326
8.6 回顾测试 331
第9章 投资组合 339
9.1 有关投资组合 341
9.2 资产定价 349
9.3 期权组合敏感性 355
9.4 债券组合敏感性 359
9.5 风险对冲 363
9.6 投资组合风险价值 372
第10章 信用风险 I 377
10.1 有关信用 378
10.2 信用风险来源和分类 379
10.3 信用风险的量化度量 381
10.4 个人信用评分卡模型 383
10.5 个人信用评分卡模型的变量筛选 395
10.6 企业信用评分模型 402
第11章 信用风险 II 411
11.1 离散和连续违约概率 412
11.2 信用转移 420
11.3 结构违约Merton模型 431
11.4 结构违约KMV模型 437
第12章 信用风险 III 449
12.1 缩减式风险模型 450
12.2 违约相关性 461
12.3 违约损失率 473
附录 481
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